هم حرکتی سری های زمانی به کمک توابع مفصل

چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. یکی از انواع مدل بندی ها در این حالت، مدل garch یا مدل تعمیم یافته اتورگرسیو ناهمسان شرطی می باشد و وقتی به کار می رود که فرض شود واریانس خطای زمان tبه خطاها و واریانس های زمان های گذشته بستگی دارد. رویکرد کلی در این پایان نامه این است که ابتدا به هر سری زمانی یک مدل مناسب برازش داده شده و سپس برای باقی مانده های حاصل از برازش بهترین تابع مفصل انتخاب شود به قسمی که این مدل قادر به بیان هم حرکتی سری های زمانی مورد نظر باشد. واژگان کلیدی: هم حرکتی؛ تابع مفصل؛ مدل گارچ (مدل اتورگرسیو ناهمسان شرطی).